日本統計学会誌
Online ISSN : 2189-1478
Print ISSN : 0389-5602
特集:Bayes推測における諸問題
スタイン・パラドクスとベイズ理論
丸山 祐造
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2015 年 45 巻 1 号 p. 143-170

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抄録

多変量正規分布やそれを拡張した球面対称分布のパラメータ推定や予測問題において生じるスタイン・パラドクスに関して概説する.特に,分散既知のもとでの多変量正規分布の平均ベクトルの推定,平均ベクトルの推定と予測分布の関係,線形回帰モデルにおけるパラメータ推定を扱う.推定量や予測分布の決定理論的な良さを考える際に,ベイズ推定量やベイズ予測分布が重要な役割を果たすことを概観する.

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© 2015 日本統計学会
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