最小化法による多次元アメリカンオプションプライシングの数値解析(応用,数理ファイナンス,<特集>平成20年研究部会連合発表)

抄録

多次元アメリカンコールオプション価格決定問題は,熱型の初期値障害物問題であり初期値に困難がある.最小化法に基づく数値スキームである離散勾配流法をこの問題に適用し,数値近似解の単調性と数値計算結果を示した.