カウンターパーティ・リスク計測における数理的問題(サーベイ,<特集>数理ファイナンス)

抄録

2007年以降発生した金融危機イベントを契機として,デリバティブの店頭取引に付随したリスクの一つであるカウンターパーティ・(信用)リスクに対する関心の高まりと同時に,そのモデル化および計測手法に関する研究が盛んになってきた.本稿では,カウンターパーティ・リスクのモデル化および計測手法に関して,どのような数理的問題が議論されてきたかを概観して紹介する.