一橋大学大学院国際企業戦略研究科修了生
一橋大学大学院経営管理研究科
2019 年 29 巻 3 号 p. 325-361
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概要. Additional Tier1 債券（AT1 債）は，強制元本削減トリガー条項が付されたデフォルト可能性のある債券である．本論文では，完全情報および不完全情報下において，財務トリガーやPONV トリガーと呼ばれる元本削減トリガーを考慮できるように改良した構造型のAT1 債プライシングモデルを提案する．そして，日欧の実際のAT1 債の市場価格データを用いた実証分析を通じて，提案するモデルの有用性を検討する．
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