市場機構の変化を考慮したポートフォリオ選択

抄録

市場の変化に注目することで、より効率的なポートフォリオ選択ができるのではないかという視点に基づいて、変化点検知などを従来のポートフォリオ選択に導入した。前述手法の有用性の確認として、日経データを用いて検証を行う。