主催: 一般社団法人 人工知能学会
会議名: 2024年度人工知能学会全国大会(第38回)
回次: 38
開催地: アクトシティ浜松+オンライン
開催日: 2024/05/28 - 2024/05/31
深層学習を用いてデリバティブをヘッジするDeep Hedgingに注目が集まっている。そのヘッジを学習するための原資産の価格過程モデルには様々なモデルが利用可能であり、ヘッジパフォーマンスに影響があることがわかっている。そこで、本研究においては、人工市場シミュレーションを原資産の価格過程モデルに採用した場合のパフォーマンスについて実験を行った。その結果、シンプルな人工市場シミュレーションを採用した場合でも、従来のDeep Hedging手法とほぼ同程度のヘッジが行える可能性があることが分かった。