株式会社日本信用情報機構
2016 年 59 巻 p. 1-20
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通常，ポートフォリオのリスク計測は利便性の観点から多変量正規分布を用いて行われることが多い．しかし，歪度や尖度が高い銘柄から構成されるポートフォリオのリスク計測を行う場合には，個別資産の歪度や尖度を表現可能な柔軟な分布を採用したうえで，分布間の相関構造を表現したアプローチが必要となる．そこで本研究では，個別資産の分布に柔軟な分布を仮定したうえで，tコピュラを用いてポートフォリオのリスク計測を行う．
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