巻号一覧
32 巻 (2003)
- 3 号 p. 107-
- 2 号 p. 61-
- 1 号 p. 1-
32 巻, 2 号
選択された号の論文の3件中1～3を表示しています
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M.A. Ismail2003 年 32 巻 2 号 p. 61-75
発行日: 2003/12/15
公開日: 2009/06/12
ジャーナル フリーThis paper develops a Bayesian analysis for the multiplicative seasonal moving average model by implementing a fast, easy and accurate Gibbs sampling algorithm. The proposed algorithm does not involve any Metropolis-Hastings generation but is generated from normal and inverse gamma distributions. The problem of forecasting multiple future observations is considered. The proposed algorithm is illustrated using a simulated example and airline data. Unlike the classical approach, by using the airline data, the proposed algorithm is easily used to test the significance of the interaction parameter.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (637K) -
統計的従属性と1次元周辺分布を所与とした多変量モデリング塚原 英敦2003 年 32 巻 2 号 p. 77-88
発行日: 2003/12/15
公開日: 2009/06/12
ジャーナル フリーCopulas have recently been of great interest to statisticians as well as financial econometricians since they give a promising, flexible tool for understanding dependence among random variables, and for modeling and simulating nonnormal multivariate data. In its simplest form, a d-dimensional copula function (or simply d-copula) is a d-dimensional distribution function with all univariate marginals being U(0, 1) distribution. The usefulness of copulas comes from Sklar's theorem, which states that any d-dimensional distribution function F can be represented as抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (537K) -
黒木 学, 宮川 雅巳, 川田 亮平2003 年 32 巻 2 号 p. 89-100
発行日: 2003/12/15
公開日: 2009/06/12
ジャーナル フリー線形回帰モデルにおいて,説明変数と誤差に相関があるとき,偏回帰係数の一致推定量を得る方法のひとつとして操作変数法がある.この操作変数法は,最近発展している因果ダイアグラムを用いた統計的因果推論において,その意義が再認識されている.しかし,一般に操作変数の条件を満たす変数が存在しない状況は少なくなく,適用範囲は限定されていた.これに対してBrito and Pearl (2002)が提案した条件付き操作変数法は,ある共変量を観測することで,操作変数の条件を緩和したものである.本論文では,線形構造方程式モデルのもとで,条件付き操作変数法を用いた総合効果の推定精度について調べた.その結果を利用して,条件付き操作変数の条件を満たす変数が複数あるときに,興味ある総合効果の推定精度という観点からの操作変数選択基準を与えた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (550K)
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