日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌

表紙

原稿種別: 表紙
2007 年 50 巻 p. Cover1-
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.Cover1

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編集方針

原稿種別: 付録等
2007 年 50 巻 p. App1-
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.App1

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編集委員長等

原稿種別: 付録等
2007 年 50 巻 p. App2-
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.App2

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複写をされる方に

原稿種別: 付録等
2007 年 50 巻 p. App3-
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.App3

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施設滞在時間を考慮した安定的な施設圏域モデルの解析

中出康一, 杉原宏明

原稿種別: 本文
2007 年 50 巻 p. 1-14
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.1

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本論文では,利用者が期待所要時間の短い施設を利用する2施設配置モデルの解析をおこなう.施設所要時間は,L_1ノルム距離で定まる往復の移動時間と施設の到着率に依存した滞在時間からなる.施設への到着はその施設を利用する客数に比例した到着率をもつポアソン過程にしたがい,施設のサービスは単一指数サーバーであるとする.利用者が期待所要時間の短い施設を利用するように施設圏域が定まったとき,その施設圏域は安定であるという.本論文ではこの安定的な施設圏域を求める方法を示すとともに,安定的な施設圏域下における利用者全体の期待所要時間や所要時間分布を求める.数値例を用いて,この安定的な施設圏域の性質を考察する.

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研究開発プロジェクト選択問題に対する平均・分散アプローチによる資本予算モデル

枇々木規雄

原稿種別: 本文
2007 年 50 巻 p. 15-41
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.15

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本研究では最適な研究開発プロジェクトの選択を行うために,複数の評価者による評点を用いてリスクを考慮した価値評価法を示し,平均・分散アプローチによる2種類のタイプの資本予算モデルを構築する.全額配分されるか否かという標準的なタイプの資本予算モデルに加えて,配分される場合には下限を設けた上で配分額を決定するという実際の配分方法を考慮した新しいタイプのモデルを提案する.仮想データを用いた数値実験を行い,これらのモデルの振る舞いを確かめる.

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デフォルト実績データによるデフォルト依存関係の推定 : 2ファクターモデルによるアセット相関の最尤推定

北野利幸

原稿種別: 本文
2007 年 50 巻 p. 42-67
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.42

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本論では,デフォルト実績データを用いたデフォルト依存関係の推定を論じる.債務者の信用力を代理する潜在変数の変動モデルとして正規分布の2ファクターモデルを用い,債務者の属するカテゴリ内外の相関を考慮できるようにした.さらに複数カテゴリ間の相関に単純化の仮定を加えて,アセット相関を表すファクター負荷の最尤法による推定計算を実装した.モンテカルロ法による推定値の頑強性の検討および実際の日本のカテゴリ別デフォルトデータを用いた実証分析により,この方法は既存の方法より計算負荷が少なく,また実際の推定を前提としてもカテゴリを考慮しないモデルより頑強であることが確認できた.このことはあるカテゴリ内の債務者間の相関(カテゴリ内相関)のみを推定する目的においても,カテゴリ間相関の推定を通じて他のカテゴリの情報も用い推定することが重要であることを示している.

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数理計画法による継次カテゴリデータの解析法

上田徹

原稿種別: 本文
2007 年 50 巻 p. 68-81
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.68

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西里は双対尺度法の(カテゴリーに順序のある)継次カテゴリデータへの適用法を工夫しているが,その定式化は面倒である.しかし,継次性は数理計画法の制約として捉えればその表現は容易なので、まずMS Excelのソルバーで解ける程度の簡易な数理計画法としての定式化について述べている.数理計画法の利点は目的関数や制約の修正,追加が極めて容易なことであり,その特徴を生かして様々な目的関数について検討している.ところで,回答者に評価対象を主観的に評価してもらう場合はその評価結果は確定値ではなくこの程度といった曖昧さを持っているであろう.そこで,双対尺度法において曖昧さをモデルに持ち込むためにファジィ数を用いることも提案している.三つの回答例を用いて本論文で提案するモデルの有効性を確認している.

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社会的評判を考慮したネットワーク形成の分析

林田智弘, 片桐英樹, 西崎一郎

原稿種別: 本文
2007 年 50 巻 p. 82-99
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.82

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本論文では,プレーヤーが社会的評判を考慮した行動を取る場合に形成される社会的ネットワークに関する分析を行なう.効用最大化の行動選択基準を持つ複数のプレーヤーが存在する状況に対して,プレーヤーの効用関数に社会的評判を導入した数理モデルを用いて,ネットワーク形成に関する分析を行い,形成されるネットワークの安定性について考察する.

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線形価格インパクト関数を用いた最適執行戦略

枇々木規雄

原稿種別: 本文
2007 年 50 巻 p. 100-122
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.100

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金融機関のファンドマネージャーやトレーダーなどが大量の株式を実際に売買する場合,その売買量が価格にインパクトを与えることになる.本研究では対象資産が1つで価格インパクト関数が線形関数の場合の最適執行戦略に関する議論を行う.まずはじめに,価格インパクト関数における確率変数が時系列的に独立の場合,動的計画法で求められた最適解が数理計画問題から得られる最適性条件を満たすことを確かある.そして,非負条件を含めた数理計画問題の定式化を示す.ただし,この数理計画問題は凸2次計画問題になるとは限らないので,線形価格インパクト関数の特徴を生かして,行列分解を行い,正定値符号行列となる条件を解析的に導く方法を示す.さらに,行列分解を利用して高速に解くための定式化の方法を示す.Huberman and Stanzl(2005)の線形インパクト関数を用いて数値分析を行う.7種類の価格インパクト係数の組み合わせを用いていくつかのパラメータに対する感度分析を行う.

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項目索引(TORSJ 第50巻)

原稿種別: 索引
2007 年 50 巻 p. 123-
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.123

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『評価のためのOR』論文募集のお知らせ

原稿種別: 付録等
2007 年 50 巻 p. 124-
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.124

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論文投稿規定

原稿種別: 付録等
2007 年 50 巻 p. App4-
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.App4

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裏表紙

原稿種別: 表紙
2007 年 50 巻 p. Cover2-
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.Cover2

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目次 / CONTENTS

原稿種別: 表紙
2007 年 50 巻 p. Cover3-
発行日: 2007年
公開日: 2017/06/27

DOIhttps://doi.org/10.15807/torsj.50.Cover3

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