人工知能学会第二種研究会資料
Online ISSN : 2436-5556
第24回金融情報学研究会
経済金融時系列における歪みの検出
土屋 太助
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2020 年 2020 巻 FIN-024 号 p. 157-

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抄録

The market is greatly disrupted by economic news and online media information such as twitter, causing distortions in the economic and financial time series of commodity futures markets. In this research, we applied the anomaly detection method by using of Dense Auto Encoder to economic and financial time series data to detect distortion of economic and financial time series such as commodity futures market.

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© 2020 著作者
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