ソーシャルメディアと株式市場

抄録

インターネット株式掲示板と株式市場を分析した米国の先行研究では，掲示板投稿がボラティリティおよび出来高を予測できる可能性を示唆している．そこで本論文では、日本での株式投稿に関して，自然言語処理と機械学習による投稿内容の分析を行う．その結果，投稿数がボラティリティ，出来高の先行指標であり，強気投稿数と弱気投稿数の差が株式のリターンやボラティリティ，出来高と関連している可能性があることを示した．