GAによる株取引戦略獲得における指標とパラメータのコーディング法に関する検討

抄録

金融市場における自動取引戦略獲得のためのアプローチとして、遺伝的アルゴリズム(GA)を用いる手法に着目し、遺伝子上での指標とパラメータのコーディング法について検討する。対立遺伝子表現と遺伝子座表現という2種類の指標表現法、及びパラメータの直接／間接コーディング法について、過去10年間の株価データを用いた検証実験を行ない、対立遺伝子表現と間接コーディングの組合せの優位性を確認した。