板情報を用いた株式市場の時系列データ分析法

抄録

信頼性の高い人工市場シミュレーションを行うために，人工市場が十分に実市場を近似しているか評価する必要がある．そこで本研究では，板情報に基づいて市場の時系列分析を行う手法を考案した．本手法では，板情報から注文の規模を推測し，注文規模の分布がどのように変化するかという点に注目して時系列分析を行う．時系列データの類似度に基づき市場の時刻識別を行ったところ，十分な精度で識別可能であることが確認できた．