定常時系列データの非ガウス性を用いたARMAモデルによる変数間決定関係の解析

抄録

定常な多変数時系列データにARMAモデルを適用し、過去変数からの影響を解析する手法はよく知られている。近年、ARMAモデルと構造方程式を組み合わせることで同時変数間の影響も説明可能としたARMA-LiNGAMモデルが提案された。本論文ではデータの非ガウス性を利用したARMA-LiNGAMモデルの推定手法を説明し、従来の推定手法の問題点を指摘したうえでその問題点を解決する推定手法を提案する。