GAによる株取引戦略獲得における近傍評価法の改良

抄録

金融市場における自動取引戦略を探索するためには、 訓練時とテスト時で探索空間の形状が変化する問題に適切に対応する必要がある。 著者らはこの問題に対して、GAにおける個体評価に近傍評価法を 導入している。本研究では、この近傍評価法をさらに発展させるために、 探索空間中での近傍形状の拡張、及び近傍探索の高速化を検討する。 実験の結果、提案手法が良好な結果を示すことを確認した。