インターネット株式掲示板の投稿内容分析に基づくファクターモデルの構築

抄録

本研究の目的は、株式掲示板におけるアノマリーを発見すること、株式掲示板の投稿内容より株式リターンを説明するファクターを作成することである。形態素解析と主成分分析を用いて投稿内容を分析することで、新たなファクターの作成を行っている。結果、株式掲示板におけるアノマリーが存在している可能性があること、主成分得点を利用した新たなファクターが存在することを確認している。