金融市場では日々リリースされるニュースが原因で資産価格が大きく変動することがあるため、ニュースと資産価格に関する研究が活発に行われている。特にニュースがどれだけ資産価格に影響を与えるか、そのインパクトの推計は重要な研究課題であり、実務でも関心が高い。本稿ではこの問題に対してentityの埋め込み表現を利用した新しい手法について議論を行う。第１に、ニュースの内容を表す3種類のentity（イベント・国・アセット）を定義し、その埋め込み表現を獲得する手法を提案する。次に金融市場への応用として、ニュースバーストが発生した国やそのイベント、アセットのentity埋め込み表現を特徴量として、ニュースバースト発生時の為替ボラティリティ予測モデルを構築する。実験の結果、entity埋め込み表現は先行研究と比較して精度の良い表現を獲得できることが示された。また為替ボラティリティ予測も既存手法を上回る結果が得られ、entity埋め込み表現のファイナンス諸問題への応用可能性が示唆された。
