景気循環におけるマネーストックの先行性の検証 複素ヒルベルト主成分分析を用いて

村舘 靖之

doi:10.14836/ssiproceedings.2023.0_250

2023巻

DOI https://doi.org/10.14836/ssiproceedings.2023.0_250

会議情報

主催: 一般社団法人社会情報学会

自由論題報告「情報経済」

景気循環におけるマネーストックの先行性の検証

複素ヒルベルト主成分分析を用いて

*村舘靖之

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キーワード: マネーストック, M2, 複素ヒルベルト主成分分析, 景気循環

会議録・要旨集フリー

p. 250-253

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抄録

This paper tests for leadingness of Money Stock(M2) in Japanese Business Cycles. This paper tests for leadingness of Money Stock(M2) by using Complex Hilbert Principle Component Analysis.

責任著者(Corresponding author)

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