債券アロケーションのファジィモデルの構築

抄録

投資モデルとして、分散投資モデルであるポートフォリオモデル、株価の確率モデルであるランダムウォークモデルに基づくオプションモデルなど、株価の予測手法としてカオス短期予測モデルが用いられており、種々のモデルが提案されている。しかし、債券投資については債権相場の投資環境を判断するためにマクロデータや市場データから予測を行うモデルである債券アロケーションモデルが提案されている。ここでは、債券アロケーションモデルの特徴を議論して、実務からの問題点の指摘を考慮したファジィモデルの提案を行っている。