企業の社会的責任を考慮したファジィポートフォリオ選択問題

抄録

本論文では，企業の社会的責任(CSR)を考慮したポートフォリオ選択問題を考察する．CSR評価値に対してファジィ理論を適用することで数値化を行い，平均絶対偏差モデルに導入する．提案モデルが多目的となるため，各目的関数に対しファジィ目標を導入し，等価確定変換を行うことにより，提案モデルが線形計画問題となることを示す．また実際の証券市場データを用いた数値例により，様々なCSR評価基準での数値評価を行う．