正定値カーネルを用いた非線形部分空間同定法

抄録

部分空間同定法は，与えられた入出力データにより形成される部分空間上での幾何学演算により，システム同定問題を解くアプローチである．本稿では，正定値カーネルを用いて，予測子に基づく部分空間同定法を非線形の場合へと一般化する．主に機械学習の分野で知られるように，確率過程は，それと合同な再生核ヒルベルト空間(RKHS)を生成する．著者は，この関係を用いて，与えられたデータ系列と合同となるRKHS上において，最適な予測を与える部分空間同定法を導出する．