離散時間極値制御を利用したポートフォリオ最適化

抄録

リスク無しの債券１個と、リスク有りの株式m個を購入してポートフォリオ問題において、債券と各株式にどれだけ投資すればポートフォリオの価格を最大化出来るのかを求めたい.「数理的手法を用いて最適な投資配分（最適解）を求める方法」（従来法）は，債券、株式のモデルが変化すると、その度に最適解を解き直さなければならない。本研究では，オンライ性に優れた「極値制御手法を用いてポートフォリオを最大化するような各資産への投資配分（最適解）を求める方法」を提案する。