Cholesky Factorを用いたKalmanゲインの推定手法の収束性について

第59回自動制御連合講演会

セッションID: ThC4-3

会議情報

主催: 一般社団法人日本機械学会, 公益社団法人計測自動制御学会, システム制御情報学会, 公益社団法人化学工学会, 公益社団法人精密工学会, 一般社団法人日本航空宇宙学会, 一般社団法人電気学会

共催: 北九州市, 51の学会，協会などから協賛

会議名: 第59回自動制御連合講演会

開催地: 北九州国際会議場

開催日: 2016/11/10 - 2016/11/12

OS10：システム同定・モデリング(1)

Cholesky Factorを用いたKalmanゲインの推定手法の収束性について

*池田建司

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抄録

筆者は，部分空間同定法の枠踏みでKalmanゲインとイノベーション過程の共分散行列の一致推定値を求める手法について提案している．本発表では，先に提案したCholesky分解をKalmanゲインの推定手法の収束性について考察する．