非線形連続-離散モデルの非ガウス推定

抄録

非線形連続-離散モデルに対する非ガウス型のフィルタとスムーザについて講演する。まず、Fokker-Planck方程式の解に正規性を仮定することで非ガウス型のフィルタ式を導出し、重点サンプリングの手法を導入する。そしてこのフィルタに基づく非ガウス型のスムーザを提案する。最後に、ベンチマーク問題を使用したシミュレーションにより各アルゴリズムの性能を検証する。