確率システムにおける実在雑音の白色近似について

抄録

確率システム中を駆動する雑音は真の意味で白色雑音とはなり得ないが，それを白色雑音で近似することにより，我々は解析上の恩恵を得ることができるため，このような近似がしばしば行われている。本稿ではGauss型白色雑音およびPoisson型白色雑音が駆動するシステムに対して，いわゆるWong-Zakaiのアプローチを適用し，このような白色雑音近似について考察を行い，特に数値シミュレーションを通じて近似の定量的評価を行う。