応用統計学
Online ISSN : 1883-8081
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ISSN-L : 0285-0370
ペナルティ付きクロスバリデーション
竹澤 邦夫
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2003 年 32 巻 1 号 p. 31-42

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抄録
クロスバリデーションを用いて重回帰式の予測変数の選択を行うと,最適とは見なされない回帰式が選択されてしまうことがある.この問題に対処する手段として,クロスバリデーションの値に予測変数の数に比例する補正項を加える方法を提案する.回帰式を最適化するための基準をデータに基づいて最適化する方法の一種である.この方法は,ラグランジェの未定常数法を媒介にすることによって,クロスモデルバリデーションと関連づけることができる,また,二重クロスバリデーションを発展させたものと見なせる.
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