株価変動が類似する企業グループを用いた株価予測手法の提案

抄録

近年では様々な株価予測のシステムが用いられている．多くのシステムは複数の情報を使用して高精度に短期間の予測を行っている．そこで本研究では，株価データのみを使用して長期間の予測を行う手法を提案する．本手法では，株価変動が類似する複数の企業をまとめたグループを活用する．グループ単位で直近の変動に類似する過去の期間を探し，株価予測に利用する．講演では，これまでに行った複数のシミュレーションの結果より，株価が長期的に上昇するグループや直近の変動が安定しているグループは予測が容易であることを示す．また，コロナ禍直後のような直近の変動が激しいグループは予測が困難であることを示す．