抄録
時系列データによる需要予測の場合, データを変換した後に加法形モデルを適用するのが望ましいとされている.具体的な方法として, 筆者らはすでに多重回帰式にあてはめる際のAICによるべき変換パラメータ値の推定方式を提案した.しかし, そこではべき変換により回帰誤差が正規分布に従うようになると仮定されていて, 現実に合わない面があった.この点を克服するため, 本研究では, 時系列データがべき変換されたのち, なおその回帰誤差項が非正規分布, とくに指数べき分布ならびに混合正規分布に従う場合の最小AIC推定によるべき変換パラメータ値の推定方法を提案し, あわせてその特性のいくつかを明らかにした.
