景気集団運動モードと外的ショック

抄録

すでに、複素ヒルベルト主成分分析(CHPCA)が多変量間のリード・ラグ関係を検出できることを明らかにした。CHPCAを用いてマクロ経済基礎指標（３０種類）を解析すると統計的に有意味な固有モードが２個同定される。本研究ではそれらの景気集団運動モードがリーマンショックや東日本大震災といった外的ショックに対し、どのような影響を受けるのかを明らかにする。