複利リターンに基づく強化学習による取引戦略の学習
2010 年 2010 巻 FIN-004 号 p. 09-
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2010 年 2010 巻 FIN-004 号 p. 09-
本論文では，複利リターンに基づく強化学習を用いて日本国債の取引戦略を獲得した結果を報告する．残存期間10 年の日本国債を対象として，複利リターンに基づくQ 学習と複利リターンに基づくOnPS を用いて5 年間の金利データから取引戦略を獲得し，その後の1 年間のデータを用いて評価した．
