中部大学
株式会社三菱東京UFJ銀行
東京大学
2014 年 2014 巻 FIN-012 号 p. 13-
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本論文では，株を実際に取引できるTradeStation において，複利型強化学習を用いて取引戦略を獲得する方法について述べる．従来のカブロボでは1 日に3 回プログラムが実行されるだけだったが，TradeStation では分足の価格情報が更新されるごとにプログラムが実行されるため，デイトレードを行うことができる．そこで，本論文では，これまで日次取引を対象に開発してきた手法をデイトレードに適用する方法を提案する．また，SPDR S&P 500 ETF Trust を対象とした実験結果を示す．
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