電力取引における先物市場の影響予測モデル

抄録

電力システム改革の取り組みが始まり、現在の電力市場は、翌日の電力を取引するスポット市場を中心に、時間前市場、先渡市場が存在している。このような中で、新たに電力先物市場が検討されている。これは、小売事業者、発電事業者、需要家などにとって、将来の価格を事前に確定し、 コスト変動リスクを回避する手段となることが期待されている。しかし現在、活発に取引が行われているのはスポット市場のみであり、電力先物市場の役割が不明のままでは、導入するメリットを活かすことができない。また、電力先物市場のリスク要因も事前に検証しておく必要がある。そこで、本研究では、電力先物市場を人工市場としてモデル化し、その挙動と影響を分析することで、スポット市場を含めた価格変動の予測とメカニズムを解明することを目的とする。