三井住友DS アセットマネジメント株式会社
2020 年 2020 巻 FIN-025 号 p. 20-
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個人のライフサイクルを前提として長期投資を考える場合,通常の分散分析アプローチとは異なり多期間最適化の視点が必要となる.より現実に即した仮定の下で,強化学習を用いて構築した投資ポートフォリオは典型的な手法より優れた生涯効用を達成し得ることを検証する.
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