LDA で求めた新聞記事のトピック割合と株価指数の関係性

抄録

社会の諸事象を伝える新聞記事のテキストから経済の変動の兆候を捕捉できないか探るため、記事のトピックの割合と株価指数の相関を分析した。まず、国内一紙の2003 年から2012年までの10 年間の77,814 記事の単語を潜在的ディリクレ配分法（LDA）によって30 のトピックに分類して、日ごとの各トピックが占める割合を求めた。次に、そのトピック割合と34 種の東証株価指数の収益率及びボラティリティの時系列データとの間の順位相関を計算した。結果として、トピックの割合と株価指数の収益率との間に相関は見られなかったが、一部のトピックと株価指数のボラティリティとの間には時期に依存した有意な相関があることを発見した。