ポートフォリオ最適投資配分比率の発見手法

抄録

日々変化する株式市場のデータにおいてヘッジファンド戦略を構築する際、リスクを最小化、リターンを最大化する最適な組み合わせとなる投資対象銘柄の投資配分比率を発見する手法を提案し、その解析内容について報告する。