Webニュースの主成分を用いたアルゴリズムトレード

抄録

インターネット上には膨大な量のニュースが掲載されており，それらは企業の株価にも影響する．本研究では，日に大量に発行される大規模なコーパスと，分刻みの指数先物の価格データを使うことで，ニュースの先物価格に対する詳細な影響を分析した．分析では主成分分析で各ニュースをスコアリングし，先物の変動との相関をとった．その結果，影響度の大きい単体のニュースが実際の値動きに影響を与えていることがわかった．