人工知能学会全国大会論文集
第34回 (2020)
セッションID: 2L4-GS-13-01
会議情報

為替フォワード取引における最適タイミングの機械学習
*柳澤 弘毅雉子波 晶杉本 誠忠酒本 隆太鈴木 智也
著者情報
会議録・要旨集 フリー

詳細
抄録

本研究では為替のロールオーバー戦略についての分析を行う.一般に実務においては流動性の観点より,受渡し日が短いトゥモローネクストでロールオーバーするのが一般的である.しかし理論的には,1週間や3週間などより長期のフォワード取引の方が高いスワップポイントを受け取ることが期待できる.そこで我々は機械学習によって長期のフォワード取引を選ぶべきタイミングを検出し,長期と短期を組み合わせた混合戦略を提案する.このタイミングは,対象通貨の為替相場や株式,債券,商品先物など様々な要因が影響すると考えられる.またフォワードレートは一般的にカバー付き金利平価説によって定式化できるが,突発的な通貨の需給によって,実際のフォワードレートは理論値から乖離することがある.本研究ではこのような状況を踏まえフォワードレートに影響を与えうる要因を説明変数とし,過去にどのようなフォワード取引を選択すべきであったか機械学習により分析した.結果として6割程度の正答率を実現し,提案されたロールオーバー戦略がベンチマークよりも高い収益性を確認した.

著者関連情報
© 2020 一般社団法人 人工知能学会
前の記事 次の記事
feedback
Top