オプション価格付けにおけるボラティリティ変動考慮の効果について

遠藤 操; 岸本 一男

doi:10.11540/pjsiam.2002.0.249.0

抄録

大証での日経２２５オプション市場において，ボラティリティ変動を考慮してヒストリカル・ボラティリティに基づくオプション価格付けを行いオプション取引を行うと，現実の市場において正の収益を上げることができることを検証する．ボラティリティ変動モデルとしては，GARCH モデルと GJR モデルを用いるが，結果としては，GARCH モデルの方が良い結果を与える．

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