超一様分布列、i-binomial property、およびファイナンス

抄録

１０年ぐらい前、デリバティブの価格計算に超一様分布列が有効であることが報告された。
超一様分布列の構成に大きな役割を果たすのが、i-binomial propertyとよばれる組み合わせ構造である。本講演では、この組み合わせ構造に関連した最近の話題について紹介する。