事例研究
パラメータ設計を用いた投資ポートフォリオ作成のための最適ストラテジー
2011 年 19 巻 2 号 p. 79-84
詳細
2011 年 19 巻 2 号 p. 79-84
50年以上品質工学の田口システムは(TSQE)は製品開発・プロセス改善・製品設計およびサービス向上に用いられてきた。この研究は投資ポートフォリオの最適化に対してTSQEを適用している。この論文はTSQEの概要を説明したあと,安定し た株を決定する判別方法に関する検討を行っている。最適な方法により投資ポートフォリオを作成する必要性を金融工学の基本を用いて説明する。作成方法はパラメータ設計に基づいて決定し,ポートフォリオの収益は,市場の収益と比較される。 最後に考察を行い今後の課題を検討する。 (本論文はVol.18, No.2に掲載した原著の本文のみの翻訳である。図表と式, Q&Aは省略した。原著をお読みいただきたい。)
