Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications
Online ISSN : 2188-4749
Print ISSN : 2188-4730
第43回ISCIE「確率システム理論と応用」国際シンポジウム(2011年10月, 滋賀）
Some Simulation Results of the Put-Call Symmetry Method Applied to Stochastic Volatility Models
Yuri Imamura, Yuta Ishigaki
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キーワード: Barrier option, Stochastic volatility model, numerical method, Heston model, λ-SABR model
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2012 年 2012 巻 p. 242-245

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抄録
This paper provides some results of numerical experiments of the Put-Call Symmetry method proposed by the authors in [4] under Heston and λ-SABR models.
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© 2012 ISCIE Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
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