乗算確率過程を用いた企業サイズ成長率分布に関する解析

抄録

経済データの分析では2つのタイプの成長比分布が観測されている。一方は両対数表示で直線で近似できるような利益タイプの成長比分布である。もう一方はファットテイルと呼ばれる特徴を持った曲線になるため、直線での近似が難しい売上タイプの成長比分布である。数値シュミレーションを使ってこれら2つのタイプの成長比分布が導き出される。利益タイプの量は乗算確率過程を用いて生成される。売上タイプの量は利益タイプの量を負にならないように足し上げて生成される。