抄録
時系列データに対してより柔軟にトレンドを捉えるためにファジィトレンドモデルが提案されており、多変量時系列データに適用できるモデルもある。しかし、これまで提案されているファジィトレンドモデルでは階段関数をファジィ化したものであり、パラメータ数が大きくなり、一部不自然な形状になる事がある。そこでより少ないパラメータでより自然なトレンドを表現できるようにモデルを一般化した。 提案した多変量ファジィトレンドモデルに対する推定法を与え、シミュレーションによって妥当性を検証した。また、実際の金融時系列データに対して適用した。
