ファジィトレンドモデルによる多変量時系列のトレンドの分解

抄録

株価データのような多変量時系列は複数の分野あるいは業種に分類でき、それぞれの分野ごとにトレンドが特徴を有している可能性がある。これまで提案されているモデルでは、各系列のトレンドを共通トレンドと独自部分に分解することができる。しかし、従来のモデルでは分野ごとのトレンドが考慮されていない。そこで、共通トレンドに加え、分野ごとのトレンドを考慮したモデルを提案する。シミュレーションにより提案したモデルの有用性を検討し、実際の株価データを用いた実証分析を行う。