多体確率過程論を用いた外国為替市場の記述

第59回自動制御連合講演会

セッションID: ThB4-5

会議情報

主催: 一般社団法人日本機械学会, 公益社団法人計測自動制御学会, システム制御情報学会, 公益社団法人化学工学会, 公益社団法人精密工学会, 一般社団法人日本航空宇宙学会, 一般社団法人電気学会

共催: 北九州市, 51の学会，協会などから協賛

会議名: 第59回自動制御連合講演会

開催地: 北九州国際会議場

開催日: 2016/11/10 - 2016/11/12

OS06：確率システム制御理論のブレイクスルーを目指して(2)

多体確率過程論を用いた外国為替市場の記述

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抄録

外国為替市場に関する詳細なデータが近年利用可能になった．本講演では外国為替市場の実データをもとに，外国為替市場のトレーダーたちのミクロな取引戦略を解析する．さらに，その性質を取り入れた多体確率過程モデルを提案し，その近似解を解析的に議論する．最後に，以上の結果が実データと整合するか検証する．