保険数理へのコピュラの応用

抄録

コピュラとは多変数の分布関数とその周辺分布関数の関係を表す関数である。コピュラによって、複数の1次元分布関数を多変数の分布関数に接合できることが知られている。保険の運営には多様なリスクを伴う。これら相関関係のある多数のリスクを計量し管理する統合的なリスク管理が益々重要になっている。 本稿では、相関関係のある多様なリスク要素の分布関数をコピュラによって接合して多変数の分布関数を構築することより、保険に係る各種リスクを統合して定量的に管理する効率的な方法について提案したい。