応用統計学
Online ISSN : 1883-8081
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一般化加法モデルを用いた気温過程の平均・分散構造解析
若浦 雅嗣
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2004 年 33 巻 2 号 p. 181-200

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抄録
気温日間変動データの平均と分散の構造を明らかにすることは,ウェザー・デリバティブの価格評価における関心事であるが,その構造はパラメトリックモデルで表現できるほど単純なものではない.本稿は,日本における気温の平均と分散の長期トレンドと周期トレンドを一般化加法モデルで分析し,わが国の気温変動の時系列的特徴を記述した.とりわけ,分散については,明確な年周期の構造を持ち,地域的な類型化が可能なことが明らかとなった.
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