日本不動産学会誌
Online ISSN : 2185-9531
Print ISSN : 0911-3576
ISSN-L : 0911-3576
資産運用物件における情報効率性と可変リスクプレミアムの検証
中村 良平, 竹下 俊彦
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キーワード: ヘドニック指数, 情報効率性, 賃貸料・価格比, キャピタルゲイン, リスクプレミアム
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2003 年 17 巻 1 号 p. 54-64

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抄録
バブル崩壊後の不動産価格の引き続く下落傾向, 近年の市場金利の低下, それに対する不動産賃貸料の比較的安定した推移を考えると, 従来の収益還元価格に基づく現在価値法では不動産価格の低迷を説明することが困難である. 本論文では, その説明できない要因として不動産市場の非効率性と危険資産としてのリスクプレミアムの存在を取り上げる. ヘドニック不動産価格指数の構築に基づいて順次それらを検定し, 可変リスクプレミアムの存在を推定モデルによって検証する.
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© 社団法人 日本不動産学会
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