深層学習によるニュースと株式市場の関連性の分析：高頻度データ およびLSTMによるニュース分類

抄録

近年、主要な情報ソースの一つであるニュースと株式価格変動について数多くの
研究が報告されている。筆者らはこれまで韓国株式市場を対象とし個別企業ニ
ュースと資産価格変動の関連性について分析を行ってきた。本研究は、高頻度
データを分析対象とし、深層学習の主要な手法の一つであるLSTMを通じ、個別企業ニュースおよびマクロ経済ニュースを用い、テキスト分類精度の向上について検討を試みたものである。