行動経済学
Online ISSN : 2185-3568
ISSN-L : 2185-3568
第2回大会プロシーディングス
最小分散ポートフォリオのリスクとリターン
石部 真人角田 康夫坂巻 敏史
著者情報
ジャーナル フリー

2009 年 2 巻 p. 88-92

詳細
抄録

先進国株式市場を対象に最小分散ポートフォリオを構築し,その実現リスクが期待通りに低いこと,および時価加重ポートフォリオとの比較検証を通して,最小分散ポートフォリオが時価加重ポートフォリオよりも優れた効率性を示すことを実証する.さらに日本株のリスク分位ポートフォリオを構築し,リスクとリターンのトレードオフが成立していないことを示す.

著者関連情報
© 2009 行動経済学会
前の記事 次の記事
feedback
Top